Entlüften ist schonmal richtig. Nur halt erst aufhören, wenn neben Luft auch Wasser kommt. Da sollte Wasser durch fließen, nicht Luft. Und dann die nächsten Tage immer wieder mal, da sich wahrscheinlich wieder Luft sammeln wird. Wäre der Heizkörper/Ventil defekt käme gar nix. Durch den Tausch der Pumpe könnte einiges an Luft in den Heizkreislauf gekommen sein, die sich nun dir sammelt.
Falls du mit "kommt nur Luft" meinst, das nix kommt, also auch keine Luft zischt beim Entlüften: Wird denn das Rohr an der Heizung warm, wenn du aufdrehst? Falls nein: Da könnte auch einfach nur das Ventil klemmen. Da kannst du den Thermostat abnehmen (I.d.r. eine kleine Schraube hinten am Bajonett lockern und abziehen). Dann mit einer Zange prüfen, ob sich der kleine Stift reindrücken lässt. "Draußen" = Ventil auf, drinnen = Ventil zu. Im dem Fall vorsichtig an dem Stift wackeln, ob er sich löst (nicht mit Kraft ganz rausziehen!). Wenn er etwas raus kommt, mit der Zange ein paar mal ganz rein drücken und prüfen, ob er wieder ein Stück raus springt. Ist der Stift nun wieder locker, sollte meistens auch das Ventil wieder gängig sein. Dann Denn Thermostat auf die höchste Stufe stellen, wieder drauf stecken, Schraube festdrehen und auf Wunschtemperatur einstellen.